Анализ риска инвестиционного проекта на примере предприятия оао «стерлитамакский хлебокомбинат»

Формула 12 позволяет рассчитать чистый приведенный доход, получаемый от инвестиционного проекта, использующего заемные средства, в случае, когда поступления от инвестиционного проекта и индекс инфляции заданы нечеткими числами -типа. Получена расчетная формула, позволяющая определять чистый приведенный доход в нечетких условиях на основе арифметики нечетких чисел -типа. Для определения чистого приведенного дохода ИП в нечетких условиях можно использовать также комплексный или матричный метод выполнения операций над нечеткими числами -типа, что позволит упростить вычисления при использовании систем компьютерной математики [5]. Результаты исследования могут быть полезны в практике инвестиционного анализа. Модели и алгоритмы принятия решений в нечетких условиях. Нечеткие множества в моделях управления и искусственного интеллекта; [под ред. Приложение к представлению знаний в информатике.

Ваш -адрес н.

оценивается по формуле 17 в постоянных реальных ценах. Ставка дисконтирования планируется такой, что период начислений процентов на привлеченный капитал совпадает с соответствующим периодом инвестиционного процесса. Функция принадлежности треугольного нечеткого числа А Эти числа моделируют высказывание следующего вида:

ь Треугольный вид функции принадлежности - самый часто используемый в практике анализа инвестиционных проектов. ь Треугольное число А.

Имитационное моделирование рисков инвестиционных проектов. Технология имитационного моделирования в среде , статистический анализ результатов имитации. Ковариация и корреляция, инструменты анализа данных и результаты описательной статистики. Имитационное моделирование воспроизводственных процессов в нефтегазовой промышленности. Метод Монте-Карло как разновидность имитационного моделирования.

Применение метода в оценке геологических запасов.

Применение метода нечеткой логики для анализа инвестиционных проектов

Преимущества метода состоят в том, что не требуется статистической информации, а результаты наиболее интуитивно понятны. В данном случае от экспертов требуется лишь определить общий вид функций принадлежности, что является сильной стороной метода, а точная настройка параметров производится на основе статистических данных.

В завершении работы на основе имеющихся в распоряжении денежных потоков - потока поступлений, представленного в нечетком виде, и потока затрат, полученного на основе двух методов как в точной форме, гак и в нечеткой, - вычисляются показатели эффективности проекта согласно разработанным алгоритмам и методам. Представление значений и в нечеткой форме позволяет аналитику получить большой объем информации о проекте, в том числе, провести анализ рисков, связанных с проектом, который также представлен в параграфе 3.

В заключении сформулированы основные теоретические и практические выводы, сделанные автором в рамках диссертационного исследования:

PDF | fuzzy sets) и нечеткая логика (fuzzy logic) являются обобщениями классической Анализ риска инвестиций с применением нечетких множеств .

Калуге Аннотация инвестиции в автоматизированные информационные системы АИС составляют значительную часть вложенных средств. Многообразие видов и классов систем, основательно меняющих потребности в подходах к анализу их эффективности, многообразие форм предприятий, сфер и масштабов деятельности требует особых подходов к анализу, а его сложность и многоступенчатость определяет необходимость формирования качественно новых методических подходов.

В данной работе показаны перспективы применения для решения подобных задач систем нечеткой логики, в частности, пакета прикладных программ вычислительной системы . Сделан вывод о том, что направления практической реализации анализа эффективности инвестиций в АИС соответствуют возможностям представленной методики. Современная ситуация в России тесно связана с экономическим кризисом, риском и неопределенностью.

В этот период необходимо осуществлять поиск новых подходов к увеличению 2 доходности от инвестиций.

Применение теории нечетких множеств к задачам управления финансами

Рассмотрены возможности новой предметной области искусственного интеллекта методов нечеткой логики. Анализируются ее достижения при совместном использовании с другими компьютерными технологиями ИИ: Кратко охарактеризованы лучшие известные прикладные программные пакеты на базе нечеткой логики для широкого использования в науке, технике и бизнесе.

Поезд на Сендай тронулся настолько плавно, что никто не успел заметить момента начала движения. Лишь с неправдоподобным ускорением рванулся назад индустриальный пейзаж за окном.

экспресс-анализа инвестиционных проектов на основе теории нечетких Круглов В.В., Дли М.И., Голунов Р.Ю. Нечеткая логика и искусственные.

Описываются проблемы, связанные с функционированием банков в условиях неопределенности, а также приводятся примеры применения методов нечеткой логики в банковской сфере и программные продукты. В настоящее время экономическая, социальная и технологическая обстановка в банковской сфере менее предсказуема и находится в более нестабильной ситуации, чем в недалеком прошлом. Банки вынуждены работать в условиях неопределенности относительно будущего финансового состояния и экономической среды функционирования.

Возникают задачи, требующие принятия решений в условиях, где нечетко проявляются цели и ограничения. Для изучения проблем, связанных с функционированием организаций, используются методы, позволяющие добиться наилучшего понимания ежедневно возникающих явлений. Традиционно такое понимание действительности основывалось на понятии точности, и для ее количественной оценки обращались к классическим математическим схемам [2, С.

Сейчас, когда современный мир требует от руководства организаций применения реалистического подхода к управлению и принятию решений, становится актуальным применение теорий, которые позволили бы представлять явления без искажения, обусловленного стремлением к точности и четкости. Необходимы системы, которые дали бы возможность активного использования различных мнений лиц, осуществляющих планирование и принимающих решения, а также нечеткой информации, выраженной словами.

В настоящее время методы нечеткой логики применяются в банковской сфере для следующих целей: Анализ рисков инвестиционных проектов. Использование методов нечеткой логики для анализа рисков связано с тем, что всем этапам жизненного цикла инвестиционных проектов сопутствует неопределенность, которая подразумевает невозможность в полной мере определить цели и сформулировать требования проекта, неполноту знания всех параметров, обстоятельств и ситуаций. Неопределенность здесь является причиной рисков.

Теория нечеткой логики представляет собой новый подход к описанию бизнес-процессов, в которых присутствует неопределенность, затрудняющая и даже исключающая применение точных количественных методов и подходов [3]. Оценка кредитоспособности физических лиц.

Определение ценности ресурсов книгоиздательской фирмы на основе алгоритма нечеткой логики

1! Нечетко-множественное моделирование в анализе и прогнозировании экономических явлений и процессов: Повсеместно внедряются бизнес-планирование, финансовый и инвестиционный анализ, современные программные продукты, основанные на последних научных разработках. Одновременно возрастает спрос на рыночные исследования как на микроэкономическом, так и макроэкономичском уровне , на финансовую и общеэкономическую информацию.

Сегодня одним из наиболее перспективных направлений научных исследований в области анализа, прогнозирования и моделирования экономических явлений и процесоов является нечеткая логика . Нечетко-множественные модели, зачастую представленные в виде программного обеспечения для персональных компьютеров, позволяют как менеджерам различного уровня, так и собственникам предприятий принимать экономически грамотные решения.

Рассмотрена задача оценки инвестиционных проектов на основе чистого приведенного дохода методами нечеткой логики, а именно оценки с.

В первых столбцах расположены основных факторов параметров , которые, по мнению исследователей, больше всего влияют на эффективность реального инвестиционного проекта проектов предприятия. То есть - это входные параметры, иначе, - факторы различных сред предприятия, влияющих на эффективность проекта. Строки матрицы отражают разнообразные хозяйственные в широком понимании ситуации, что связано с инвестиционным проектом, который исследуется.

Это означает, что они содержат описание конкретного состояния предприятия в настоящее время или в перспективе с точки зрения различных аспектов его хозяйственной деятельности. Таким образом, элемент , , стоящий на пересечении -го столбца и -й строки, является лингвистической оценкой параметра фактора в хозяйственной ситуации с номером .

К этому же лингвистические оценки могут быть как количественные, так и качественные. - оценки эффективности инвестиционного проекта, которые интегрируют в себе влияние различных факторов за различными хозяйственными обстоятельствами разным положением предприятия. Таким образом, определение конкретного хозяйственного положения предприятия конкретного влияния выбранных факторов его внутреннего, промежуточного и внешнего сред на момент принятия инвестиционного решения в виде лингвистических переменных позволяет описать их связи с конечными показателями эффективности инвестиционных проектов с помощью нечетких логических высказываний.

Применение нечеткой логики для анализа инвестиционного проекта [2020]

Часто задаваемые вопросы по теории нечетких множеств, нечеткой логике и мягким вычислениям. Рассмотрено какие параметрические функции принадлежности наиболее распространены и др. Нечеткая логика в системах управления.

применяемые для оценки риска нефтегазовых инвестиционных проектов [1– 4]. Множество нечетких чисел для анализа эффективности инвестиционного проекта задается в виде таблицы, на на основе нечеткой логики [3, 4].

В статье рассмотрены вопросы анализа финансовых рисков компании путем применения методов нечеткой логики. Во внутренних рисках самым значимым является финансовый риск - основной риск любой организации. Задача любой компании в условиях рыночной экономики - это получение и максимизация прибыли. Нестабильность же рыночной экономики в Российской федерации заставляет компанию адаптироваться к современной обстановке.

. , , , , , . , - . ,"", , . Финансовые риски, риск банкротства, анализ, показатель деловой активности, оценка финансово-хозяйственной деятельности. Введение Проблема управления рисками промышленных предприятий является особенно актуальной в современных кризисных условиях хозяйствования и нестабильности среды. Следует отметить, что практические работы, посвященные оценке предпринимательских рисков, составляют лишь малую часть от всего объёма исследований темы оценки рисков.

Учет факторов неопределенности при оценке эффективности инвестиционных проектов

финансы и статистика, Нечетко-множественный анализ фондовых инвестиций. Основные особенности применения экономико-математических моделей в управлении: Экономико-математическое моделирование факторов экономического анализа посредством метода линейного программирования:

нечеткого коэффициента оценки риска VAR на основе нечеткой логики. этой методики, возможные убытки своих инвестиционных портфелей.

Теоретические аспекты несостоятельности и диагностики вероятности банкротства Достижение основной цели предпринимательской деятельности, а именно стабильное получение прибыли в течение продолжительного периода времени, возможно благодаря активному внедрению инноваций. Инновация представляет собой создаваемые новые или усовершенствованные технологии, виды продукции или услуги, а также решения производственного, административного, финансового, юридического, коммерческого или иного характера, имеющие результатом их внедрения и последующего практического применения положительный эффект для задействовавших их хозяйствующих субъектов [3].

Цель работы — определение роли инвестиций в инновационном развитии и оценка эффективности и уровня риска инновационно-инвестиционного проекта предприятия на основе нечеткой логики. Инновация представляет собой востребованное на рынке внедренное новшество, которое является результатом вложения капитала в разработку нового продукта или услуги, усовершенствованной технологии или процесса. В связи с этим следует отметить, что при всем разнообразии рыночных новшеств важным условием для их практической реализации в бизнесе является привлечение инновационных инвестиций в достаточном объеме [2].

Таким образом, необходимость значительных объёмов финансовых ресурсов для внедрения новшеств порождает тесную связь между инновационной и инвестиционной деятельностью. Размер инвестиций зависит от особенностей как инновационного, так и инвестиционного проекта, таких, как эффективность и уровень риска. Понятия экономической эффективности инвестиционного и инновационного процесса являются близкими по смыслу категориями. Данный показатель характеризует соотношение результата прибыли или убытка предприятия проекта и затраченных средств на его осуществление за определенный период времени.

Инвестиционный риск, как и инновационный, представляет собой вероятность возникновения непредвиденных финансовых потерь, возникающих при вложении предприятием капитала в реализацию проекта. Для анализа эффективности и степени риска инновационно-инвестиционного проекта был применен метод нечеткой логики. Этот подход позволяет исследовать объекты и процессы в условиях информационной неопределенности. Использование данного метода актуально в рыночной экономике, для которой характерны такие черты, как нестабильность и динамичность.

Инвестиции. Урок 2.2. Использование безрисковых займов